Bonsoir monsieur,
J'aurais une petite question concernant les matrices de variance/covariance.
En effet, dans le TP4, on a calculé la matrice de variance/covariance avec les données uniquement centrées Xc (voir capture d'écran de votre correction avec des commentaires personnels).
Néanmoins, pour la même question sur le sujet d'IS proposé en annale, on utilise les données centrées réduites (voir autre capture)
Il s'agit de la même formule utilisé à la suite du même TP4 juste après pour la matrice de corrélation:
Donc j'ai du mal à comprendre si: (1/n)*(Xr.T@Xr) correspond à la covariance ou la corrélation.
Merci d'avance,
Ambroise ARRIGONI